파라볼릭 SAR - 추세 반전 시점을 알려주는 점
파라볼릭 SAR이란 무엇인가
파라볼릭 SAR은 J. Welles Wilder가 1978년에 개발한 추세 추종 지표다. SAR은 Stop And Reverse의 약자로, 말 그대로 "멈추고 반전한다"는 뜻이다. 이 지표는 차트 위에 일련의 점(dot)으로 표시되며, 현재 추세의 방향과 잠재적인 반전 시점을 알려준다.
Wilder는 RSI와 ADX도 함께 개발한 인물이다. 그가 개발한 세 지표는 서로 보완적인 관계를 가지므로, 함께 활용하면 시너지 효과를 낼 수 있다.
파라볼릭 SAR의 가장 큰 특징은 시각적 단순함이다. 점이 가격 아래에 있으면 상승 추세, 점이 가격 위에 있으면 하락 추세다. 이보다 더 단순한 추세 판단 도구를 찾기 어렵다.
차트에서 읽는 법
파라볼릭 SAR은 가격 차트 위에 점들의 연속으로 나타난다. 이 점들의 위치가 핵심이다.
점이 가격 아래에 있을 때
점이 캔들 아래에 찍혀 있으면 상승 추세가 진행 중이라는 뜻이다. 이 상태에서는 매수 포지션을 유지하거나, 점의 위치를 손절매 기준으로 활용할 수 있다. 추세가 계속되면 점은 서서히 가격 쪽으로 올라오면서 가격을 따라간다.
점이 가격 위에 있을 때
점이 캔들 위에 찍혀 있으면 하락 추세가 진행 중이라는 뜻이다. 이 상태에서는 매도 포지션을 유지하거나, 공매도 포지션의 손절매 기준으로 점의 위치를 사용할 수 있다. 추세가 계속되면 점은 서서히 가격 쪽으로 내려온다.
점이 뒤집힐 때 (Flip)
점이 가격 아래에서 위로, 또는 위에서 아래로 위치가 바뀌는 순간이 추세 반전 시그널이다. 이것이 바로 SAR(Stop And Reverse)의 핵심 개념이다. 기존 추세를 멈추고(Stop) 반대 방향으로 전환(Reverse)하라는 신호다.
| 점의 위치 | 추세 | 행동 |
|---|---|---|
| 가격 아래 | 상승 추세 | 매수 유지, 점을 손절 기준으로 |
| 가격 위 | 하락 추세 | 매도 유지, 점을 손절 기준으로 |
| 아래에서 위로 전환 | 하락 전환 | 매수 청산 또는 매도 진입 |
| 위에서 아래로 전환 | 상승 전환 | 매도 청산 또는 매수 진입 |
계산 원리: 가속 계수
파라볼릭 SAR의 계산에는 **가속 계수(Acceleration Factor, AF)**라는 개념이 사용된다. 완전한 수식을 외울 필요는 없지만, 원리를 이해하면 지표의 행동을 예측하는 데 도움이 된다.
SAR(내일) = SAR(오늘) + AF x (EP - SAR(오늘))
여기서 각 요소의 의미는 다음과 같다.
- SAR(오늘): 현재의 SAR 값 (차트에 찍힌 점)
- AF (가속 계수): 0.02에서 시작하여, 새로운 고점(상승 추세) 또는 저점(하락 추세)이 갱신될 때마다 0.02씩 증가. 최대값은 0.20
- EP (Extreme Point): 현재 추세에서의 극단값. 상승 추세에서는 최고가, 하락 추세에서는 최저가
이 수식의 핵심은 가속 계수에 있다. 추세가 지속되어 새로운 고점이나 저점이 계속 갱신되면 AF가 점점 커진다. AF가 커질수록 SAR 점은 가격에 더 빠르게 접근한다. 이 때문에 추세가 오래 지속될수록 점이 가격에 가까워지며, 결국 가격이 점에 닿아 반전 시그널이 발생하게 된다.
이것이 "파라볼릭(포물선)"이라는 이름의 유래다. 점들의 궤적이 포물선 모양을 그리기 때문이다.
기본 설정값
| 설정 | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|
| 시작 AF | 0.02 | 가속 계수의 초기값 |
| AF 증분 | 0.02 | 새로운 극단값 갱신 시 증가량 |
| 최대 AF | 0.20 | 가속 계수의 상한값 |
- AF 시작값이나 증분을 높이면 점이 더 빨리 가격에 접근하므로 시그널이 더 민감해진다.
- AF 시작값이나 증분을 낮추면 점이 천천히 접근하므로 시그널이 더 느리지만 안정적이다.
- 가상화폐처럼 변동성이 큰 시장에서는 최대 AF를 0.20보다 낮게 설정하는 것을 고려할 수 있다.
트레일링 스탑으로의 활용
파라볼릭 SAR의 가장 강력한 실전 활용법은 **트레일링 스탑(trailing stop)**이다. 트레일링 스탑이란 가격이 유리한 방향으로 움직일 때 손절매 수준도 함께 이동시키는 전략을 말한다.
파라볼릭 SAR은 이 역할에 자연스럽게 맞아 떨어진다.
- 매수 포지션을 잡은 후, 파라볼릭 SAR 점의 위치를 손절매 기준으로 설정한다.
- 가격이 상승하면 점도 함께 올라가므로, 손절매 수준이 자동으로 상향 조정된다.
- 가격이 하락하여 점에 닿으면 손절매가 실행된다.
이 방식의 장점은 수익이 나는 동안 추세를 최대한 탈 수 있으면서도, 추세가 반전되면 자동으로 빠져나올 수 있다는 것이다. 손절 수준을 주관적으로 설정하는 것이 어려운 트레이더에게 객관적인 기준을 제공한다.
파라볼릭 SAR의 장점
명확한 시각적 표현
차트에 찍힌 점의 위치만 보면 현재 추세 방향을 즉각적으로 파악할 수 있다. 복잡한 계산이나 해석이 필요 없다. 점이 아래에 있으면 상승, 위에 있으면 하락이다.
추세 시장에서의 우수한 성과
강한 상승 또는 하락 추세가 형성된 시장에서 파라볼릭 SAR은 추세의 대부분을 잡아낸다. 점이 서서히 가격을 따라가면서, 추세가 끝나는 시점에 정확히 반전 시그널을 보내는 경우가 많다.
명확한 손절 기준 제공
파라볼릭 SAR 점의 위치가 곧 손절 기준이다. 매매에서 가장 어려운 부분 중 하나인 "어디에 손절을 걸 것인가"에 대한 명확한 답을 제공한다.
파라볼릭 SAR의 한계
횡보장에서의 거짓 신호
파라볼릭 SAR의 가장 큰 약점이다. 가격이 일정 범위 안에서 오르내리는 횡보 구간에서는 점이 빈번하게 위아래로 뒤집히며 연속적인 거짓 반전 시그널을 만들어낸다. 이를 **채찍톱(whipsaw)**이라고 부른다.
횡보장에서 파라볼릭 SAR의 시그널만 따르면 매수했다가 곧바로 매도, 다시 매수하는 과정을 반복하면서 수수료 손실이 누적될 수 있다.
추세 전환 초기의 부정확성
추세 반전이 시작되는 초기에는 새로운 SAR 점이 가격과 상당히 멀리 찍힐 수 있다. 이는 손절 폭이 넓어진다는 의미이므로, 반전 초기에 진입하면 상당한 리스크를 감수해야 한다.
갭과 급등락에 취약
가상화폐 시장에서 빈번하게 발생하는 급격한 가격 변동이나 갭(gap)에 의해 예상치 못한 시그널이 발생할 수 있다.
ADX와의 조합으로 한계 극복
파라볼릭 SAR의 최대 약점인 횡보장 거짓 신호 문제는 ADX와 조합하면 상당 부분 해결할 수 있다.
방법은 간단하다.
- ADX 값을 확인하여 현재 추세가 존재하는지 판단한다.
- ADX가 25 이상이면 추세가 있는 것이므로, 파라볼릭 SAR의 시그널을 따른다.
- ADX가 20 이하이면 추세가 없는 횡보 구간이므로, 파라볼릭 SAR의 시그널을 무시한다.
| ADX 상태 | 파라볼릭 SAR 시그널 | 판단 |
|---|---|---|
| ADX > 25 | 점 반전 발생 | 시그널 유효, 추세 추종 |
| ADX 20~25 | 점 반전 발생 | 주의 필요, 추가 확인 |
| ADX < 20 | 점 반전 발생 | 시그널 무시, 거짓 신호 가능성 높음 |
이 외에도 MACD의 방향이나 이동평균선의 배열을 함께 확인하면 파라볼릭 SAR의 반전 시그널에 대한 신뢰도를 높일 수 있다.
실전 활용 요약
- 단독 사용보다 필터와 함께: 파라볼릭 SAR만으로 매매 결정을 내리지 말고, ADX나 다른 추세 확인 도구를 반드시 함께 사용한다.
- 트레일링 스탑으로 활용: 진입 시그널보다 청산 기준으로 활용할 때 더 효과적이다.
- 큰 시간대 우선: 작은 시간대에서는 거짓 신호가 더 많으므로, 4시간봉이나 일봉 이상에서 활용하는 것이 안정적이다.
- 횡보 구간 인식: 볼린저밴드가 좁아지는 스퀴즈 구간이나 ADX가 낮은 구간에서는 파라볼릭 SAR 시그널의 신뢰도가 떨어진다는 점을 항상 인식해야 한다.
파라볼릭 SAR은 추세 시장에서 빛을 발하는 지표다. 시장의 상태를 먼저 파악하고, 추세가 확인된 구간에서 활용하면 매우 유용한 매매 도구가 될 수 있다.
다음 글: RSI - 과매수와 과매도를 판단하는 지표